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关于上证50ETF期权合约分红调整的提醒通知

发布时间:2019-10-08作者:admin来源:本站原创点击数:

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  2016年11月11日中国基金束缚有限公司颁发《上证50买卖型盛开式指数证券投资基金利润分派告示》,上证50买卖型盛开式指数证券投资基金(证券简称为“50ETF”,证券代码为“510050”)将举行分红,除息日为11月29日。依据《上海证券买卖所股票期权试点买卖规定》,上证50ETF期权合约将于11月29日对50ETF全体未到期合约举行合约调动,并从头挂牌新的期权合约,现将相合事项通告如下。

  (一)合约条方针调动。50ETF期权合约的合约单元、行权价值、合约买卖代码和合约简称相应调动如下:

  1、新合约单元=[原合约单元×11月28日50ETF收盘价]/[11月28日50ETF收盘价-现金盈利(即每份0.053元)]

  调动后的合约单元,遵循四舍五入规矩取整数;调动后的行权价值,遵循四舍五入的规矩取幼数,保存3位幼数。

  3、合约买卖代码的第12位由“M”调动为“A”,表现期权合约发作初次调动,第13至17位的行权价值稳固,仍为原行权价值。

  (二)买卖结算事宜的调动。50ETF期权合约发作上述调动后,买卖与结算遵循调动后的合约条目举行。11月29日,涨跌停价值和开仓保障金均以调动后的合约单元、前结算价值动作谋划凭据。个中,调动后的合约前结算价值=原合约结算价值×原合约单元/新合约单元。日终,中国结算遵循调动后的合约单元及行权价值谋划并收取坚持保障金、锁定备兑证券。

  (三)备兑持仓事宜。11月29日,投资者持有的期权合约备兑持仓恐怕会由于合约调动而发作备兑证券亏欠的情形,投资者须要按新合约单元谋划并补足备兑证券。若未实时补足,期权筹办机构应凭据联系商定实时强行平仓。若仍未实时补足或平仓,中国结算将按联系规定举行强行平仓。

  (四)合约加挂、摘牌事宜。50ETF期权合约发作上述调动后,本所不再对其加挂新到期月份与行权价值的合约。其余,如呈现调动后合约的持仓数目日终为零的情景,本所于下一买卖日对该合约予以摘牌。

  11月29日,本所将遵循50ETF分红后除权除息价值从头挂牌新的各个月份合约,新挂合约网罗认购、认沽两品种型,四个到期月份(2016年12月、2017年1月、3月和6月),五个行权价值(1个平值、2个实值、2个虚值),共40个合约。新挂合约的合约单元均为10000,合约买卖代码的第12位为“M”,合约简称的最终无象征位。

  三、期权筹办机构应实时指示客户50ETF分红及50ETF期权合约调动事宜,向客户做好表明做事,并核心体贴备兑持仓客户,指示客户正在法则功夫内计算好足额的备兑证券,保护本次50ETF期权合约调动做事的利市举行。

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